實例詳述期權價格變化：VEGA,THETA,DELTA
我用岩岩做完Unity short put 1月15日 行價$100 做例子: 當時在12月2日short 看價$5.2 引申波幅高，當時在圈圈的位置，大約125%，大家會見到引申波幅短期抽高左。 在12月8日Unity 平倉大約在$1.6。 即總共下跌了$3.6。 1 VEGA 下圖可見VEGA short put 100 係0.083 ...
學習文章
期權引申波幅
大家記得在12月2日時提到的U option, 行使價:100 的short put，當時有接近$5.8 有樣野我地要理解的是引申波幅，這關係到我地出手時刻到底岩唔岩。 下圖是Ｕ 的引申波幅，上面兩條線代表１月和２月，最下代表１２月。 由於我是做short put 1月，所以看１月。 ...
Short call + Short put
Call=在到期日有權利以行使價購買相關資產 Put= 在到期日有權利以行使價沽出相關資產 Long = buy side = 有權行使權力的人，因此要比期權金。 Short =writer= 發行權證的人=渦輪的發行商= 因此賣出去的時間點就可以收權利金的人 我最近的post 是s ...
如何更有效選合適的行使價。
這個是我最新的倉位，大家見到正股方面我只持有SQ, DDOG, CRWD。 由於最近個市有點弱加上11月3日大選，引申波幅極高，因此我把倉位減少２／３。 然後做short call + short put。 今次比上次唔同的點是，我賣了AMZN ，然後追加了CRWD ,DDOG, SQ Short call。 CRWD ...